Банк России планирует высвободить макропруденциальный запас капитала банков по потребительским кредитам и вернуться к допандемическим макропруденциальным требованиям

В условиях динамичного восстановления российской экономики после пандемии наблюдается ускорение роста в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. В марте 2021 года темп прироста задолженности составил 1,9%, что соответствует среднему аннуализированному темпу роста за последние три месяца — более 15% (с учетом сезонности).

Анализ данных крупнейших бюро кредитных историй показывает, что по большей части реструктурированных в пандемию потребительских кредитов (около 75%) период реструктуризации завершился уже к 1 января 2021 года. С учетом кредитного качества ссуд, вышедших из реструктуризации в 2020 году¹, можно ожидать, что в 2021 году объем потерь по реструктурированным потребительским кредитам не превысит 70–90 млрд рублей. Эта оценка меньше предыдущих оценок Банка России, что обусловлено более быстрым восстановлением экономической активности. В таких условиях Банк России планово завершает введенные регуляторные послабления и намерен вернуться к действовавшим ранее макропруденциальным требованиям по вновь выдаваемым кредитам.

К 1 июля 2021 года банки должны в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам МСП и реструктурированным из-за пандемии. В связи с этим Банк России планирует с 30 июня 2021 года отменить макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года. Данная мера позволит на постоянной основе высвободить капитал банков на сумму 124 млрд рублей. Это поддержит их нормативы достаточности капитала на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов после окончания регуляторных послаблений. Кроме того, данный запас капитала может быть использован банками для покрытия потерь по другим кредитам, в частности субъектам МСП.

Одновременно на фоне ускоренного роста потребительского кредитования и повышения долговой нагрузки граждан² Банк России считает целесообразным в ближайшее время рассмотреть вопрос о возврате с 1 июля 2021 года к уровню надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, действовавшим до начала пандемии (см. таблицу 1).

Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), а также позволит постепенно восстановить величину буфера и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям. В дальнейшем в случае получения законодательных полномочий по установлению прямых количественных ограничений³ Банк России будет преимущественно использовать этот инструмент в целях ограничения рисков высокой долговой нагрузки граждан.

Таблица 1. Предлагаемые надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 июля 2021 года

* ПСК — полная стоимость потребительского кредита (займа).

Таблица 2. Действующие с 1 сентября 2020 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях

* Н/п — надбавка к коэффициенту риска не применяется.

¹ Годовая стоимость риска по ним составляет 13–14%.

² Коэффициент обслуживания долга (отношение плановых платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых денежных доходов населения) вырос в 2020 году с 10,7 до 11,7%.

³ Ограничение доли рискованных кредитов (с высоким ПДН) в объеме предоставленных необеспеченных потребительских кредитов.