Для кредитных организаций разработаны новые требования к расчету величины операционного риска

Проект положения Банка России устанавливает требования к расчету размера операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала в соответствии с новым стандартизированным подходом, предусмотренным стандартом «Базель III».

Фото: Pic Snipe / Shutterstock / Fotodom

Новый стандартизированный подход предполагает применение показателя потерь, позволяющего кредитным организациям рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации рисковых событий.

Кроме того, проект положения устанавливает требования к порядку организации надзора за контролем расчета величины операционного риска для нормативов достаточности капитала.

В проект положения включена норма о том, что для банков, размер активов которых составляет 500 млрд рублей и выше, допускается более ранняя дата начала применения нового стандартизированного подхода.

Проект положения является вторым нормативным актом, выпускаемым Банком России в целях внедрения нового стандартизированного подхода в соответствии со стандартом «Базель III». При этом первый нормативный акт, разработанный для внедрения данного подхода (проект положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»), устанавливает требования к ведению базы событий операционного риска кредитной организации.

После вступления в силу данный документ заменит Положение Банка России от 03.09.2018 № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска».