Банковское регулирование: опубликован информационный бюллетень за II квартал 2019 года

Бюллетень содержит информацию об изданных за II квартал нормативных актах Банка России, в соответствии с которыми, в частности:

– внедрен подход к оценке кредитного риска требований к суверенным заемщикам на основе внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности;

– пониженный коэффициент риска 20% распространен на рублевые кредитные требования, обеспеченные рублевой гарантией государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

– при расчете среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита учитывается фактор получения заемщиком на свой банковский счет заработной платы или пенсий, пособий и иных социальных или компенсационных выплат.

В бюллетене также приведены сведения об информационном письме Банка России, которое содержит рекомендации кредитным организациям по возможным способам покрытия риска фондирования ими капитала, и о разъяснении, согласно которому находящиеся в торговых портфелях банков однотраншевые рублевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством АО «ДОМ.РФ», могут классифицироваться для расчета величины специального процентного риска аналогично корпоративным долговым ценным бумагам.

Кроме того, бюллетень содержит информацию о проектах нормативных актов, размещенных на сайте Банка России в II квартале 2019 года для оценки их регулирующего воздействия. В частности, этими проектами предусматривается внесение следующих изменений в регулирование:

– введение для банков с базовой лицензией ряда льгот при расчете максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и снижение минимального числа заемщиков – субъектов МСП, требования к которым могут быть включены в регулятивный розничный портфель с применением пониженного коэффициента риска 75%;

– увеличение порогового значения величины ссуды для включения в портфель однородных ссуд с 1,5 до 3% от величины капитала для банков с базовой лицензией;

– установление отдельного порядка формирования резервов по портфелям однородных ссуд субъектам МСП, оценка риска по которым осуществляется без использования их официальной отчетности;

– предоставление кредитным организациям права на принятие решения о неухудшении качества обслуживания долга по ссудам, предоставленным заемщикам – физическим лицам, реструктурированным в соответствии с ипотечными каникулами;

– уточнение критериев, используемых при определении уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу, и установление периодичности уточнения размера резерва по ним (не реже 1 раза в год на отчетную дату);

– предоставление возможности учитывать идентификацию заемщиков – физических лиц на основании их биометрических персональных данных при отнесении соответствующих ссуд в портфель прочих однородных ссуд;

– уточнение порядка расчета капитала и обязательных нормативов банковских групп, установление особенностей расчета надбавок к нормативам достаточности капитала банковских групп (надбавки поддержания достаточности капитала, антициклической надбавки, надбавки за системную значимость);

– изменение подхода к оценке качества систем управления рисками и капиталом банковских групп, заключающееся в проведении оценки качества внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и достаточности капитала головных кредитных организаций банковских групп на консолидированной основе;

– новый стандартизированный подход Базеля III к оценке кредитного риска по сделкам с производными финансовыми инструментами для расчета обязательных нормативов банков с универсальной лицензией.