Первый в 2019 году номер журнала «Деньги и кредит» открывают работы, посвященные макроэкономическому прогнозированию. По мнению авторов, сложный способ что-либо предсказать не всегда оказывается лучшим, а традиционный набор индикаторов, используемых при прогнозе, не всегда оправдан.
Например, при краткосрочном прогнозировании российского ВВП не стоит фокусироваться на ценах нефти и обменном курсе: некоторые денежные показатели и переменные, характеризующие банковский сектор и финансовые рынки, позволяют получить более точную оценку, утверждают Хайнер Микош из ETH Zurich и Лаура Соланко из BOFIT.
При прогнозировании российской инфляции эконометрический метод динамического усреднения моделей дает результаты не точнее, чем более простые методы, следует из статьи Константина Стырина, профессора РЭШ и экономиста Банка России.
Исследователи из Бразилии в своей статье рассматривают, насколько сильно может варьироваться эффект переноса обменного курса на инфляцию и как этот эффект зависит от доверия к центральному банку и инфляционных ожиданий.
Работа Роберта Амбришко из CERGE-EI и Чешского национального банка посвящена изучению влияния фискальной девальвации (то есть снижения налогов на зарплату с одновременным повышением косвенных налогов) на экономический рост.
Завершает номер статья Марцина Борсука из Университета Казимира Великого (Польша), посвященная способам стресс-тестирования устойчивости банковского сектора.
104994+7 (800) 300-30-00
