Вступает в силу новый механизм макропруденциального регулирования Банка России

Банк России внес изменения в действующую нормативную базу, которые позволяют регулятору более эффективно проводить макропруденциальную политику – политику по обеспечению финансовой стабильности.

В рамках нового подхода Банк России будет устанавливать надбавки к коэффициентам риска в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций решением Совета директоров, ранее для этого требовалось внесение изменений в действующее пруденциальное регулирование кредитных организаций.

Данный подход будет применяться в отношении отдельных видов активов, закрепленных в Указании Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала». Необходимые изменения внесены в Инструкцию Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» в части приведения значений коэффициентов риска для данных активов к их стандартным значениям, предусмотренным «Базелем III». Документы зарегистрированы Минюстом России и вступают в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

На этапе перехода к новой схеме регулирования повышения требований к достаточности капитала банков не произойдет. В случае если Совет директоров Банка России в будущем примет решение о повышении надбавок, оно вступит в действие через 3 месяца.

Еще одним ключевым изменением в подходах к регулированию является внедрение в банковскую практику требования по расчету показателя долговой нагрузки (ПДН). Кредитные организации с 1 октября 2019 года будут обязаны рассчитывать ПДН в соответствии с установленными требованиями. Банк России в 2019 году будет проводить калибровку зависимости уровня риска от ПДН для его использования при установлении значений макропруденциальных надбавок. Данная норма распространяется на кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций. Банк России планирует сделать расчет ПДН обязательным также для микрофинансовых организаций и использовать этот показатель в их регулировании.

Ожидается, что с 1 января 2019 года вступят в силу изменения в Указание Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», предполагающие включение нового раздела в форму 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации». Данный раздел будет содержать информацию об активах, к которым применяются надбавки к коэффициентам риска.